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Yin Libo

作者:     日期:2015-11-17    来源:

  尹力博,管理学博士,现为中央财经大学金融学院讲师。
  联系地址:北京市海淀区学院南路39号中央财经大学金融学院
  手机:+86-10-18801061962
  Email: yinlibowsxbb@126.com.

  研究领域:
  国际金融、商品期货

  教育经历:
  2009年-2013年,北京航空航天大学, 金融工程,管理学博士。

  工作经历:
  2013年7月-至今,中央财经大学金融学院,国际金融系,讲师。

  主持项目:
  [1] 2015年-2017年,国家自然科学基金青年项目“大宗商品资产战略配置”,项目负责人。
  [2] 2014年-2016年,中央财经大学121人才工程青年博士发展基金“宏观经济不确定背景下国际大宗商品期货市场信息传递研究”,项目负责人。

  参与项目:
  [1] 2015年-2017年,国家自然科学基金青年项目“公司财务困境预警模型研究:基于财务波动信息的区间数据刻画方法”,主要参与人。
  [2] 2015年-2017年,国家自然科学基金面上项目“货币总量转向信用总量:全球虚拟经济与实体经济贝利机理与宏观政策应对”,主要参与人。
  [3] 2012年-2013年,国家自然科学基金面上项目“政府引导市场的绿色金融创新机制研究”,主要参与人。
  [4] 2010年-2012年,国家自然科学基金重点项目“国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型”,主要参与人。
  [5] 2010年-2012年,国家自然科学基金创新群体项目“基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理”,主要参与人。

  科研成果:
  [1] Libo Yin*, Liyan Han. Exogenous shocks and information transmission in global copper futures markets [J]. Journal of Futures Markets, 2013, 33(8), pp. 724-751.(SSCI)
  [2] Libo Yin*, Liyan Han. International Assets Allocation with Risk Management via Multi-Stage Stochastic Programming [J]. Forthcoming. Computational Economics. DOI: 10.1007/s10614-013-9365-z, Feb 22th, 2013.(SSCI/SCIE)
  [3] Libo Yin*, Liyan Han. Options strategies for international portfolios with overall risk management via multi-stage stochastic programming [J]. Annals of Operations Research, 2013, 206, pp. 557-576.(SCI)
  [4] Libo Yin*, Liyan Han. Hedging International Foreign Exchange Risks via Option Based Portfolio Insurance. Forthcoming. Computational Economics. DOI: 10.1007/s10614-013-9414-7, Dec 8th, 2013.(SSCI/SCIE)
  [5] Libo Yin*, Liyan Han. Macroeconomic uncertainty: does it matter for commodity prices [J]? Applied Economics Letters, 2014(21-10), pp. 711-716.(SSCI)
  [6] Libo Yin*, Liyan Han. Spillovers of macroeconomic uncertainty among major economics [J]. Applied Economics Letter, 2014(21-13), pp. 938-944.(SSCI)
  [7] Libo Yin*, Liyan Han. Forwards or Options? Currency Risk Hedging for International Portfolios via Stochastic Programming [J]. International Research Journal of Finance and Economics, 2011, 72(August), pp. 84-99.(ABI)
  [8] Libo Yin*, Liyan Han. Optimize International Portfolio via Stochastic Programming [A]. The 2011 International Conference on Management and Service Science [C], Wuhan, August 12-14, 2011.(EI)
  [9] Ping Li, Libo Yin. A Copula-based Regime-switching Model for Rainbow Option Pricing [A]. The 2012 International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering [C], Lanzhou and Tunhuang, August 18-21, 2012.(EI)
  [10] 韩立岩,尹力博.投机还是实需?国际大宗商品价格影响因素的广义视角分析[J].经济研究,2012,12,pp.83-96.(被中国人民大学复印报刊资料《世界经济导刊》2013年第2期全文转载)
  [11] 尹力博,韩立岩.人民币外汇期权套保价值与策略:基于随机规划的视角[J].管理科学学报,2012,11,pp.31-44.
  [12] 尹力博,韩立岩.国际大宗商品资产行业配置研究[J].系统工程理论与实践,2014, 34 (3) ,pp.560-574.
  [13] 尹力博,韩立岩.外部冲击对PPI指数的结构性传导——基于FAVAR模型的全视角分析[J].数量经济技术经济研究,2012,12,pp.66-81.
  [14] 尹力博,韩立岩.国际投资汇率风险的综合套保策略研究[J].中国管理科学,2014(2) ,pp.1-6。
  [15] 尹力博,韩立岩,崔旻抒.人民币指数期货定价研究[J].管理评论,2013,25(9),pp.51-61.
  [16] 韩立岩,王梅,尹力博.盯住通胀率的养老基金战略性资产配置研究[J].中国软科学,2013,9,pp.151-158.

  学术交流:
  [1] 2014年第十一届金融系统工程与风险管理国际年会. 基于长期投资视角的动态套期保值策略——以原油期货组合为例,优秀论文。
  [2] 2014年第十一届中国金融学年会.全球政策不确定性冲击对中国资本市场的影响。
  [3] 2013年第十一届金融系统工程与风险管理国际年会. 对冲通胀风险的战略视角与微观选择,优秀论文。
  [4] 2013年2nd International Conference on Futures and Derivative Markets. Does Oil Price Respond to US Macroeconomic Uncertainty? New Evidence.
  [5] 2012年2th 3-C Risk Forum & the 5th International Conference on Engineering and Risk Management. Hedging international foreign exchange risks via option based portfolio insurance.
  [6] 2012年International Conference on Futures and Derivative Markets. Exogenous shocks and information transmission in global copper futures markets.
  [7] 2012年 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society. FX options strategy with comprehensive risk management.
  [8] 2012年CSBF两岸金融高峰论坛. FX options strategy with comprehensive risk management.
  [9] 2012年Conference on East Asia Finance: Crisis and Recovery of Financial Markets. Multi-period strategic asset allocation and inter-temporal hedging demands for REITs.
  [10] 2012年中国国际金融年会. 面向国债动态积极投资策略的多阶段随机规划模型。
  [11] 2012年数量经济学年会. 外部信息与国际期铜市场信息传递,优秀论文。
  [12] 2012年第十届金融系统工程与风险管理国际年会. 国际大宗商品资产行业配置研究,优秀论文。
  [13] 2012年第九届中国金融学年会. Multi-period strategic asset allocation and the intertemporal hedging demands for commodities: International evidence.
  [14] 2011年7th Asia-Pacific Association of Derivatives. FX options strategy with comprehensive risk management.
  [15] 2011年数量经济年会. 人民币指数投资价值,优秀论文。
  [16] 2011年中国金融学年会. 人民币指数期货定价研究。
  [17] 2011年金融系统工程与风险管理国际年会. 人民币外汇期权套保价值与策略:基于随机规划的视角,优秀论文。